Sztokholm znajduje się południowo-środkowej części wschodniego wybrzeża Szwecji, gdzie wody jeziora Mälaren wpadają do Morza Bałtyckiego. Ponieważ centrum miasta jest rozłożone na kilku wyspach, ponad 30% miasta znajduje się na morzu. Kolejne 30% Sztokholmu stanowią parki i tereny zielone.

Sztokholm był pierwszą w Europie „zieloną stolicą”, ze względu na stosunek miasta do zmian klimatycznych, lokalnego transportu, publicznych obszarów zieleni, jakości powietrza, hałasu, odpadów, spożycia wody, uzdatniania wody, zrównoważonej utylizacji terenów, bioróżnorodności i zarządzania środowiskiem.